O erro faz referência a um possível problema com o Data Provider e realmente ao verificar os programas instalados e também o registro do Windows, o Data Provider não estava instalado
Para verificar a instalação do provider pelo registro do Windows verifique a pasta no local HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Oracle\ODP.NET\version\.
Para solucionar esse erro eu apenas instalei a versão adequada do Client do Oracle de um dos links abaixo no meu caso era 64bits:
Para a versão 32 bits do Power BI Desktop > http://www.oracle.com/technetwork/topics/dotnet/utilsoft-086879.html
Para a versão de 64 bits do Power BI Desktop:
> http://www.oracle.com/technetwork/database/windows/downloads/index-090165.html
> http://www.oracle.com/technetwork/database/windows/downloads/index-090165.html
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